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      博士學論文提綱

      時間:2021-06-11 11:45:10 論文 我要投稿

      博士學論文提綱

        摘要 4-6

      博士學論文提綱

        Abstract 6-8

        1 緒論 12-29

        1.1 選題背景和意義 12-17

        1.1.1 “大而不倒”問題的處理 12-14

        1.1.2 或有可轉債的創新實踐 14-15

        1.1.3 選題意義 15-17

        1.2 文獻綜述 17-24

        1.2.1 或有可轉債合約設計的相關研究 17-20

        1.2.2 或有可轉債定價方法的相關研究 20-24

        1.2.3 現有研究存在的主要問題 24

        1.3 本文的主要工作 24-29

        1.3.1 研究內容 24-28

        1.3.2 論文結構 28-29

        2 理論基礎 29-43

        2.1 或有可轉債概述 29-33

        2.1.1 基本條款要素 29-31

        2.1.2 運作流程 31-33

        2.1.3 與傳統可轉債的主要區別 33

        2.2 路徑依賴原理 33-36

        2.2.1 路徑依賴概念 33-35

        2.2.2 路徑依賴原理在可轉債條款設計中的應用 35-36

        2.3 或有可轉債定價擬應用的主要工具 36-43

        2.3.1 二叉樹模型 36-38

        2.3.2 障礙期權定價公式 38-41

        2.3.3 Jarrow-Turnbull模型 41-43

        3 不含附加條款的或有可轉債(CoCos)定價改進方法 43-56

        3.1 問題的提出 43

        3.2 基本假設 43-44

        3.3 離散時間下的CoCos定價方法 44-48

        3.4 連續時間下的CoCos定價方法 48-51

        3.5 模擬分析 51-55

        3.5.1 數據來源與參數取值 51-52

        3.5.2 定價結果分析 52-53

        3.5.3 參數敏感度分析 53-55

        3.6 小結 55-56

        4 含股權回購條款的或有可轉債(SCCs)及其定價方法 56-69

        4.1 問題的提出 56-57

        4.2 SCCs合約的運作機理 57-60

        4.3 SCCs定價模型的構建 60-64

        4.3.1 基本假設 60-61

        4.3.2 SCCs定價模型 61-64

        4.4 模擬分析 64-68

        4.4.1 數據來源與參數取值 64-65

        4.4.2 定價結果分析 65-66

        4.4.3 參數敏感度分析 66-68

        4.5 小結 68-69

        5 含股權回售與贖回條款的或有可轉債(SPCCs)及其定價方法 69-83

        5.1 問題的提出 69-70

        5.2 SPCCs合約的運作機理 70-71

        5.3 SPCCs定價模型的構建 71-77

        5.3.1 基本假設 71-72

        5.3.2 SPCCs定價模型 72-77

        5.4 模擬分析 77-82

        5.4.1 數據來源與參數取值 77-78

        5.4.2 定價結果分析 78-79

        5.4.3 參數敏感度分析 79-82

        5.5 小結 82-83

        6 關鍵定價參數取值對銀行資本結構的影響——以觸發點為例 83-101

        6.1 問題的.提出 83

        6.2 基本假設 83-85

        6.3 不同觸發點取值情形下的銀行最優資本結構 85-92

        6.3.1 含或有可轉債的銀行資本結構 85-86

        6.3.2 不同觸發點取值情形下的最優資本結構 86-92

        6.4 具體影響分析 92-95

        6.5 模擬與討論 95-99

        6.5.1 參數設置 95

        6.5.2 模擬結果與分析 95-99

        6.6 小結 99-101

        7 研究結論與展望 101-107

        7.1 本文的主要結論 101-103

        7.2 本文的主要創新點 103-105

        7.3 研究展望 105-107

        參考文獻 107-115

        附錄A 2000-2010年Credit Suisse主要財務信息 115-117

        附錄A-1 Credit Suisse歷年年報下載網址 115-116

        附錄A-2 實證涉及的Credit Suisse財務數據 116-117

        附錄B SCCs和SPCCs定價的Matlab程序 117-120

        附錄B-1 SCCs定價的Matlab程序 117-118

        附錄B-2 SPCCs定價的Matlab程序 118-120

        附錄C 股權價值最大化一階必要條件推導過程 120-125

        附錄C-1 CoCos觸發點取值情形1下的推導過程 120-121

        附錄C-2 CoCos觸發點取值情形2和3下的推導過程 121-123

        附錄C-3 CoCos觸發點取值情形4下的推導過程 123-125

        攻讀博士學位期間發表學術論文情況 125-127

        致謝 127-129

        作者簡介 129-130

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